Stock Chart Trading Strategies

Trading-Strategien und - Modelle Trading-Strategien und Modelle Andere Trading-Strategien CCI-Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handelsvorspannung und tägliche CCI zu diktieren, um Handelssignale zu generieren CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry, ist dies eine Strategie, die überfordert Messwerte im CBOE Volatility Index (VIX) zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen für die SampP 500 Gap Trading-Strategien Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage der Eröffnungspreislücken Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku Cloud einsetzt, um die Handelsvorspannung festzulegen, Korrekturen und Signale zu identifizieren Kurzfristige Wendepunkte Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, auf Korrekturen innerhalb dieses Trends zu warten und dann Umkehrungen zu identifizieren, die ein Ende der Korrektur signalisieren Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, dem engen Bereichstag Strategie sucht nach Bereichskontraktionen, um Bereichsausdehnungen vorherzusagen. Advance Scan-Code enthalten, dass zwingt diese Strategie, indem Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie dies die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über die Rekonstruktionsstrategie von Larry Connors039 mit 2-Perioden RSI Faber039s Sector Rotation Trading-Strategie Auf der Grundlage von Research von Mebane Faber kauft diese Sektorrotationsstrategie die Top-Sektoren und re-balances einmal im Monat aus. Six Month Cycle MACD Entwickelt von Sy Harding , Kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bull-Bear-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index (ADX) und den Stochastic-Oszillator, um Preissprünge und Breakouts Slope zu identifizieren Performance Trend Mit Hilfe des Slope Indikators quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter gewissen Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trendquantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie langfristige Trendumkehr als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Oszillatoren zu definieren. Chartisten können diese Technik auch verwenden, um die Trendstärke zu bestimmen und die Assetzuteilung zu bestimmen. 4 Gemeinsame Aktive Handelsstrategien Laden des Players. Aktiver Handel ist die Aktie des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren auf der Basis kurzfristiger Bewegungen, um von den Kursbewegungen eines kurzfristigen Aktienplans zu profitieren. Die mit einer aktiven Handelsstrategie verbundene Mentalität unterscheidet sich von der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Preisbewegungen langfristig die Preisbewegungen kurzfristig überwiegen und deshalb kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler dagegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung der Marktentwicklung, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Trading-Strategie zu verwirklichen, jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie. Hier sind vier der häufigsten Arten von aktiven Handel und die eingebauten Kosten für jede Strategie. (Aktiver Handel ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Marktdurchschnitt zu schlagen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie Outperform The Market.) 1. Day Trading Day Trading ist vielleicht die bekannteste aktive Trading-Stil. Seine oft als ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Handel, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb der gleichen Tag. Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird Day-Trading von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker getan. Allerdings hat elektronischen Handel eröffnet diese Praxis für Anfänger Händler. (Für verwandte Erkenntnisse, siehe auch Day Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel eine Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiv Handel sein. Allerdings, Position Handel, wenn von einem fortgeschrittenen Händler getan, kann eine Form des aktiven Handels sein. Das Positionshandeln verwendet langfristige Charts - von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen und manchmal länger dauern, je nach Trend. Trend-Trader suchen sukzessive höhere Highs oder niedrigere Highs, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Mit dem Springen und Reiten der Welle, Trend-Trader wollen sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trend Trader schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, jedes Preisniveau vorherzusagen. Typischerweise Springen Trend Trader auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend bricht, sie in der Regel verlassen die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen im Allgemeinen reduziert werden. Wenn ein Trend bricht, Swing-Händler in der Regel in das Spiel zu bekommen. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel einige Preisvolatilität, wie der neue Trend versucht, sich zu etablieren. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität setzt in. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing-Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage der technischen oder fundamentalen Analyse dieser Handelsregeln oder Algorithmen sind so konzipiert, um zu identifizieren, wenn zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder Tal einer Kursbewegung vorherzusagen, benötigt er einen Markt, der sich in eine oder andere Richtung bewegt. Ein Bereich gebunden oder seitwärts Markt ist ein Risiko für Swing-Händler. (Für mehr über Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es umfasst die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bid / Ask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie arbeitet in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Bid-Preis und Verkauf an den fragen Preis, die Differenz zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Skalierer versuchen, ihre Positionen für eine kurze Zeit zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Züge zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina häufiger bewegen. Da die Höhe der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Scalper nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihrer Trades zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing Traders, Skalierer wie ruhige Märkte, die arent anfällig für plötzliche Preisbewegungen, so dass sie möglicherweise die Verbreitung immer wieder auf die gleiche Bid / Ask-Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine schnelle Profite können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien innewohnen Theres ein Grund, weshalb aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern angewendet wurden. Nicht nur mit einem hauseigenen Maklerhaus reduzieren die Kosten im Zusammenhang mit Hochfrequenz-Handel. Sondern sichert auch eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hard - und Software-Einkäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und den Gewinn aus dem aktiven Handel für den einzelnen Trader etwas unerschwinglich, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Trader können eine oder mehrere der vorgenannten Strategien einsetzen. Vor der Entscheidung über die Beteiligung an diesen Strategien, die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit jedem einzelnen müssen erforscht und berücksichtigt werden. CCI-Korrektur CCI-Korrektur Einführung Der von Donald Lambert entwickelte Commodity Channel Index (CCI) ist ein Momentum-Oszillator, der verwendet werden kann, um einen neuen Trend zu identifizieren oder zu warnen Von extremen Bedingungen. Diese Strategie verwendet wöchentlich CCI, um die Handelsvorspannung zu diktieren, wenn sie über 100 stürzt oder plunges unter -100, die Schlüsselniveaus sind, die durch Lambert notiert werden. Sobald die Handelsvorspannung gesetzt ist, wird täglich CCI verwendet, um Handelssignale zu erzeugen, wenn es seine Extreme erreicht. Lambert039s Trading-Richtlinien für die CCI konzentriert sich auf Bewegungen über 100 und unter 100, um Kauf-und Verkaufssignale zu generieren. Da 70 bis 80 Prozent der CCI-Werte zwischen 100 und 100 liegen, wird ein Kauf - oder Verkaufssignal nur 20 bis 30 Prozent der Zeit in Kraft sein. Wenn sich CCI über 100 bewegt, wird davon ausgegangen, dass ein Wert in einen starken Aufwärtstrend eintritt und ein Kaufsignal gegeben wird. Die Position sollte geschlossen werden, wenn sich die CCI unter 100 bewegt. Wenn sich CCI unter 100 bewegt, wird die Sicherheit in einem starken Abwärtstrend betrachtet und ein Verkaufssignal gegeben. Die Position sollte geschlossen werden, wenn sich die CCI über 100 zurückzieht. Indem sie einen Ausstieg bei einem Rückzug unter 100 oder einen Rückstand über -100 verlangte, erzeugte Lamberts ursprüngliche Trading-Strategie sehr viele relativ kurze Signale. Diese CCI-Korrektur-Strategie bietet eine Anpassung an Lamberts Original, behält aber seine allgemeinen Trading-Richtlinien, die auf einem Anstieg über 100 oder stürzen unter -100. Es gibt drei Schritte. 1. Definieren Sie den größeren Trend und Handel Bias. Ein CCI-Anstieg über 100 auf der wöchentlichen Tabelle zeigt an, dass ein Aufwärtstrend auftaucht und eine bullische Handelsvorspannung angenommen wird. Diese bullische Bias bleibt, bis es eine Schwankung unter -100. Ein CCI-Anstieg unter -100 auf der wöchentlichen Grafik zeigt, dass ein Abwärtstrend auftaucht und eine bearish Handel Bias angenommen wird. Diese bärische Vorspannung bleibt bis zum Beweis des Gegenteils bei einem Anstieg über 100. 2. Warten Sie auf eine kleinere Gegenbewegung. Verwenden Sie die Tages-Chart, um für überkauft Pullbacks, wenn das wöchentliche Diagramm diktiert ein zinsbullischer Handel Bias. Ein CCI-Sturz unter -100 spiegelt ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend wider. Suchen Sie nach überverkauft Bounces, wenn die Trading-Bias bearish ist. Ein CCI-Anstieg über 100 auf der Tages-Chart zeigt Bounce in einem größeren Abwärtstrend. 3. Schauen Sie eine Umkehrung dieser Gegenbewegung Trend. Wenn die Handelsbias bullisch ist und die tägliche CCI sich unter -100 bewegt, signalisiert ein Anstieg in positives Gebiet eine Umkehr des Pullovers. Dies zeigt an, dass auch der größere Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Wenn die Trading-Bias bärisch ist und sich täglich CCI über 100 bewegt, signalisiert ein Abstieg in negatives Territorium eine Umkehr der Bounce. Dies zeigt an, dass der größere Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Die allgemeine Idee ist, in Richtung der größeren Tendenz Handel. Chartist muss den Zeitrahmen verkürzen, um nach Signalen zu suchen, die auf dem kürzeren Trend basieren. Theoretisch kann jede Kombination von Zeitrahmen verwendet werden. Zum Beispiel könnten tägliche Diagramme verwendet werden, um den größeren Trend zu identifizieren und diktieren die Handel Bias. Dreißigminütige Charts könnten dann verwendet werden, um dem kürzeren Trend zu folgen und Handelssignale zu erzeugen. Das Einleiten von Positionen nach einer Korrektur verbessert das Risiko-Ertrag-Verhältnis. Trading-Beispiele Die erste Tabelle in diesem Artikel zeigt die SampP 500 ETF (SPY) mit 26 Wochen CCI. Ich wählte 26 Wochen, weil es sechs Monate, die eine ziemlich gute Maßstab für eine mittlere oder langfristige Trend darstellt darstellt. Die gelben Bereiche zeigen, dass die 26-wöchige CCI im Stiermodus war, was bedeutet, dass das jüngste Signal ein Anstieg über 100 war. Die weißen Bereiche zeigen, dass die 26-wöchige CCI im Bärenmodus war, was bedeutet, dass das jüngste Signal ein Sturz unten war -100. Die nächsten drei Charts zeigen täglich Bars und 26 Tage CCI, um Signale für die Jahre 2008, 2009 und 2010 zu generieren. Let039s starten mit 2008. Die wöchentliche CCI ist im November 2007 in den Bärenmodus gezogen (blaue Linie). Dies bedeutet, dass wir die Tages-Chart mit einem bearish Bias und nur für bärische Signale aussehen. Bullische Signale werden ignoriert, weil der Trend größer ist. Denken Sie daran, dass ein bearish Signal ist ein Anstieg über 100 und dann eine Bewegung unter der Nulllinie. Die roten gepunkteten Linien zeigen fünf Signale, eine im späten 2007 und vier im Jahr 2008. Das Verkaufssignal Ende Februar nicht so gut funktionieren, aber die anderen mit SPY-Spitzen ganz gut ausgerichtet. Die vorstehende Tabelle zeigt die wöchentliche CCI-Umstellung vom Bären - auf den Bullenmodus Anfang Mai 2009. Vor dieser Umstellung brachte die CCI Anfang Januar ein weiteres gutes Verkaufssignal. Nach dem Mai Umstellung, CCI produziert ein Kaufsignal Mitte Juli als CCI tauchte unter -100 und dann stieg über die Nulllinie. Das erwies sich als rechtzeitig. Es gab zwei Nah-Signale als CCI tauchte bis -97 Ende Juni und Anfang November. 2010 begann mit einer zinsbullischen Bias, schaltete sich zu einem bearish Bias Ende Juni und dann zurück zu einem zinsbullischen Bias Anfang Oktober. Dies bedeutet, dass es drei verschiedene Handelsperioden gab: bullische Signale wurden von Januar bis Mitte Juni betrachtet, bärige Signale wurden von Mitte Juni bis Anfang Oktober betrachtet und bullische Signale wurden von Anfang Oktober bis Ende des Jahres betrachtet. Es war ein heftiges Jahr. Das erste bullische Signal Mitte Februar schien ein schöner Fortschritt vorauszusehen. Das bullische Signal Mitte Juni wäre ein Verlierer nach dem starken Rückgang unter 100 gewesen. Es gab einige folgen nach dem bearish Signal im August, aber ein guter Stop-Verlust war erforderlich, um entweder Sperren in Gewinne oder verhindern einen Verlust. Mit zwei Zeitrahmen, wie wöchentliche Diagramme für Handel Bias und tägliche Diagramme für Signale können umständlich sein. Chartisten können wöchentliche CCI auf dem Tages-Chart emulieren, indem sie eine längere Rückblickperiode verwenden. Das folgende Beispiel zeigt eine Tageskarte für den SampP 500 ETF von Februar 2010 bis Februar 2012, zwei Jahre. Statt einer 20-wöchigen CCI auf einem wöchentlichen Chart zeigt diese Grafik eine 100-Tage-CCI, um die Handelsvorspannung zu diktieren. Eine bullische Vorspannung ist nach einem Anstieg über 100 (gelbe Bereiche) in Kraft und eine baissige Vorspannung ist nach einem Sprung unter -100 (weiße Bereiche) in Kraft. 20-Tage-CCI wird verwendet, um Handelssignale in Harmonie mit dem Handel Bias von 100-Tage-CCI diktiert zu generieren. Ende Juni und Anfang August gab es bärische Signale (rote gestrichelte Linie). Eine zinsbullische Tendenz ergab sich, als die 100-Tage-CCI Mitte September über 100 anstieg. Ein starker Aufwärtstrend folgte danach und 20-Tage-CCI tauchte nicht unter -100 bis März 2011, sechs Monate später. Es gab ein Nah-Signal im November, als CCI -94 erreichte, bevor er sich zurückdrehte. Dies ist vielleicht eine Zeit, wenn ein persönliches Urteil erforderlich ist. Schlussfolgerungen Die CCI Correction-Strategie bietet Händlern das Beste aus beiden Welten: Handel mit dem Trend und Einleitung von Positionen nach einer Korrekturphase. Wie die Beispiele zeigen, wäre das Finden der perfekten Einstellung ziemlich unmöglich. Darüber hinaus sollten Chartisten vermeiden, Kurvenanpassung mit dem Entwerfen einer Handelsstrategie. Beachten Sie auch, dass die CCI Correction-Strategie nicht als eigenständiges System gedacht ist. Chartisten müssen darüber nachdenken, wie Stopp-Verluste zu implementieren, wann Gewinne zu nehmen und wie man die Strategie auf ihre eigenen Ziele und Trading-Stil. Aggressivere Händler könnten eine kürzere Rückblickperiode bevorzugen, um schnellere Signale zu erzeugen, während weniger aggressive Händler einen CCI-Anstieg über 100 bevorzugen, um Signale auf dem kurzen Zeitrahmen zu erzeugen. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit den CCI-Indikatoren. Weitere Studie Dieses Buch beschreibt mehrere Handelsstrategien und enthält ein Kapitel über Exits. Larry Connors zeigt die Details seiner Back-Tests und gibt Leitlinien zur Verbesserung der Handelsergebnisse. Short Term Trading Strategien, die Arbeit Larry Connors und Cesar Alvarez